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股指期货交易策略与市场质量研究:第二届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编
2012-05-15文字显示[ ]
[图书名称]:股指期货交易策略与市场质量研究:第二届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编
[关键文字]:股指,期货,交易,策略,与市场,质量,研究:第二届,金融,期货,与期权,研究,征文,大赛获奖论文选编
[书刊号]:
[图书作者]:中国金融出版社
[出版日期]:2016年6月
[图书价格]:¥52.00
[优 惠 价]:¥52.00
[传真订购]:010-58697500
[咨询电话]:010-58697871 58697872
[值班手机]:13801017046
           
详细内容:  

  中国金融期货交易所主办了“第二届金融期货与期权研究征文大赛”,涌现出了一批理论功底扎实、贴近市场实际、具有指导意义的优秀研究成果。本书选取部分获奖作品,共计16篇,内容主要集中在基础理论研究、策略应用及产品开发、套保套利研究等几方面。文章内容密切结合股指期货市场最新发展情况,反映了股指期货上市后各方对于金融期货市场的思考及研究,具有一定实践价值和参考意义。

目录

第一类 基础理论研究

沪深300股指期货市场质量研究                     唐福全 胡江来
股指期货对股票市场影响研究                      杨卫东
中国大陆、香港和台湾股指期货市场之间的信息传递效应研究        华仁海 刘庆富
中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-OI模型研究与数据分析        崔忠波

第二类 策略应用与产品开发

中小盘股指期货标的选择与合约设计研究                 戴欢欢 张丽丽 秦 斌
基于股指期货的开放式基金流动性风险管理                蒋瑛琨 吴天宇
阿尔法策略国内应用的理论与实证研究                  刘晓雪 郭晨凯
机构参与股指期货的资金管理                       谢贞联 陈 颖 郭伟杰 黄邵隆
保护性卖权的股指期货复制策略                      蒋瑛琨 刘富兵

第三类 套保套利专题研究

股指期货套期保值方案研究与应用                     张 彬 周 健 李克勉 王金磊
分形理论下的股指期货套期保值策略研究                  李 庆
考虑尾相关的套保比确定模型研究                    胡江来
股指期货展期套期保值策略                       邓文懿
可降低基金套保风险的非对称套保策略                  王兆先 丁玉洁
中国金融期货市场的特性和套期保值功能的提高              朱钧钧
股指期货期现套利策略研究                       周 谧

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